英国剑桥2021年5月28日 /美通社/ -- 剑桥量子计算公司（CQC）今天宣布发现了一种新算法，可加速量子Monte Carlo集成，借此可以缩短获得量子优势的时间，特别确认了量子计算对金融业至关重要。
Monte Carlo集成是通过平均样品来估算概率分布方法的过程，用于金融风险分析、药物开发、供应链物流以及其他业务和科学应用，但通常需要目前系统连续计算数小时才能完成。这是支撑现代世界的计算机制的一个关键领域。
CQC通过高级研究科学家Steven Herbert在一篇论文预印本中详细阐述的算法解决了这一问题，展示了如何消除历史挑战并获得了完整的象限量子优势。
请在此处查阅发表在预印库arXiv上的这篇论文。
Herbert表示：“这种新算法是一项具有历史意义的进步，它扩展了量子Monte Carlo集成，并将在嘈杂中型量子（NISQ）时代期间和之后进行应用。我们现在能够实现以前仅理论上存在的量子加速。 如果不耗费大量金钱，现有量子Monte Carlo集成（QMCI）算法都无法做到这一点，而这说明了现有方法均无效。”
剑桥量子计算首席执行官Ilyas Khan表示：“这是CQC科学家的一项引人注目的突破，对于金融部门以及许多其他行业具有巨大价值，也是我们持续创新的最新成果，证实了我们在量子计算领域的世界领先地位。”
